Канал Дончиана: остался ли порох в пороховницах

Автор: Ким Оксана, Кондратенко Юрий

 

Мы продолжаем разбираться в классике технического анализа.

Следующая наша жертва –  трендследящая система пробоя канала. Пробойная система реагирует на выход цены за границы канала, открывая позицию. Существуют различные каналы: полосы Болинджера, каналы линейной регрессии, канал Дончиана и т д. Сегодня речь пойдет о канале Дончиана, созданном отцом следования за трендом Ричардом Дончианом и обнародованном еще в 1970г.

Канал Дончиана – индикатор волатильности, построенный на максимальной и минимальной цене за выбранный период. Какова же его эффективность в условиях сегодняшнего рынка? Были протестированы различные вариации пробойной стратегии.

Сигналом на вход неизменно был пробой канала, то есть превышение максимальной  за N баров цены

Сигналы на выход:

  • 1 стратегия: выход по стопу при пробое минимума 3х последних баров для лонга и максимума для шорта.
  • 2 стратегия: выход по стопу при падении цены ниже нескольких ATR от максимальной цены с момента входа в лонг, и при повышении цены выше нескольких ATR от минимальной цены с момента входа в шорт.
  • 3 стратегия: выход при пробое ценой канала меньшего диапазона.

Для шорта аналогично.

Результаты тестирования и оптимизации были неутешительными и были введены дополнительные фильтры:

  • Если короткая ЕМА(25) выше длинной ЕМА(350) – только лонги. Если же ниже – только шорты.
  • Не входить в позиции до 12.00  (и не есть после 18.00) и закрывать шорты в конце торговой сессии.

Результаты тестирования на RI 30min, 1000 дней, длина канала 55, без комиссии и реинвестирования.

 NetProfit№Trds%WinPfactNetProfit/MaxDDAvgTrdRatio W/L
Страт 1 64 525 287 43,5 1,65 4,6 224,8 2,13
Страт 2 75 621 286 42,3 1,87 7,72 264,4 2,55
Страт 3 54 624 155 47 1,39 3,4 352,4 1,56

В итоге имеем следующую картину. Фильтров наложено много, результаты конечно немного улучшились, но, профит фактор все еще несомненно печалит. Если же ввести еще один фильтр на подтверждение тренда: 3 растущих фрактала до входа в лонг и 3 падающих фрактала до шорта, то получим вполне сносную систему.

 

 

Изменение способа входа в позицию (вход на закрытии после пробоя или вход по цене пробоя), уменьшение числа подтверждающих фракталов и различные вариации длин ЕМА не привели к существенному улучшению показателей прибыльности системы. Видимо, трендовые рынки времен Дончиана остались в далеком прошлом, и в наших реалиях на небольших движениях системы пробоя канала в чистом виде неэффективны.

Код системы:

{

N - length of main Donchian chanel;

N1 - length of ATR(used in Strategy 2 LX and SX);

Strategy -nimber of Strategy (1 ,2 or 3).

K: - number of bars back when you looking for worse price(used in Strategy 1)

   - quantity of ATR values (used in Strategy 2 LX and SX)

   - multiplier for length of small Donchian chanel. Small length=K*N (used in Strategy 3 LX and SX)

EMA - 1(use EMA),0(dont use it);

L1 and L2 - length  of fast and slow EMA respectively;

 

writen by Oxana Kim,2013

}

inputs: Price(Close),N(20),Strategy(1),K(3),L1(25),L2(350),EMA(0),N1(14);

vars:LastH(0),LastL(0),HH(0),LL(0),HH1(0),LL1(0),j(1);

array: Max[3](0),Min[3](0);

 

if currentbar<3 then begin

HH=H;

LL=L;

for j=1 to 3 begin

Max[j]=H;

Min[j]=L;

end;

end

else begin

 

HH=Highest(H,N);

LL=Lowest(L,N);

HH1=Highest(H,N*K);

LL1=Lowest(L,N*K);

 

if SwingHighbar(1,H,3,100)=3 then begin

Max[3]=Max[2];

Max[2]=Max[1];

Max[1]=SwingHigh(1,H,3,100);

end;

if SwingLowbar(1,L,3,100)=3 then begin

Min[3]=Min[2];

Min[2]=Min[1];

Min[1]=SwingLow(1,L,3,100);

end;

 

 

 

if T>=1200 then begin

{*********************Long entry***}

if EMA=0 and Price>HH[1] and Min[1]>Min[2]and Min[2]>Min[3] then begin

Buy ("LE") at Price STOP;

if Strategy=2 then LastH=H;

end;

if EMA=1 and {XAverage(Price,L1)>XAverage(Price,L2) and} Price>HH[1]and Min[1]>Min[2] and Min[2]>Min[3]then begin

Buy ("LE1")at Price  STOP;

if Strategy=2 then LastH=H;

end;

 

{*********************Short entry***}

if EMA=0 and Price<LL[1]and Max[1]<Max[2] and Max[2]<Max[3] then begin

Sell ("SE") at close{ Price STOP};

if Strategy=2 then LastL=L;

end;

if EMA=1 and XAverage(Price,L1)<XAverage(Price,L2) and Price<LL[1] and Max[1]<Max[2] and Max[2]<Max[3] then begin

Sell ("SE1")at  Price  STOP;

if Strategy=2 then LastL=L;

end;

 

{***********************Long exit***}

if Strategy=1 and MarketPosition=1 then 

ExitLong ("LX1") at LowestFC(L,K) Stop;

 

if Strategy=2 and MarketPosition=1 then begin

LastH=IFF(H>LastH,H,LastH);

ExitLong("LX2") at LastH-K*AvgTrueRange(N1) Stop;

end;

 

if Strategy=3 and MarketPosition=1 and Price<LL1[1]then

ExitLong ("LX3") at Close;

 

if Strategy=4 and MarketPosition=1 and BarsSinceEntry=K then

ExitLong ("LX4") at Close;

 

{***********************Short exit***}

if Strategy=1 and MarketPosition=-1 then 

ExitShort ("SX1") at HighestFC(H,K) Stop;

 

if Strategy=2 and MarketPosition=-1 then begin

LastL=IFF(L<LastL,L,LastL);

ExitShort("SX2") at LastL+K*AvgTrueRange(N1) Stop;

end;

if Strategy=3 and MarketPosition=-1 and Price>HH1[1]then

ExitShort ("SX3") at Close;

 

if Strategy=4 and MarketPosition=-1 and BarsSinceEntry=K then

ExitShort ("SX4") at Close;

 

{if t>=2350 and marketposition=1 then

ExitLong ("LX") at Close;}

 

if t>=2350 and marketposition=-1 then

ExitShort ("SX") at Close;

end;

end;

Описание и ссылки на скачивание стратегий доступны в разделе Бесплатные сигналы и стратегии.

Комментарии

8

Newcastle's best value executive service providing a luxury saloon, a uniformed driver, today's paper and refreshments whatever your journey
Executive Cars Newcastle

Our social media agency operates 365 days a year to ensure that your marketing, sales, reputation and customer service needs are met Social Media Agency

Visit My Vintage for amazing unique vintage finds from vintage dresses to vintage pearl necklaces, My Vintage has it all. Unique Vintage

UK suppliers of reclaimed brick tiles of great quality and vast variety of brick colours for discerning customers. reclaimed brick tiles

We specialise in tiling walls and floor, whatever the tile type you need, ceramic, porcelain, natural stone, mosaic, we've got it all covered. tiler london

Holiday Inn London Stratford City Hotel is located minutes away from the City of London, Canary Wharf, The 02 Arena and Excel London Exhibition and Conference Centre. Holiday Inn London

We are a London based company. Our services include, surveillance, car tracking, background reports and investigations. private investigators london

driving licence checking online solution driver licence checking software

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.