Market Lab

Market Lab - это рыночная лаборатория. Здесь Вы найдете исследования по фондовому рынку. Интересные книги по биржевой тематике. Примеры сигналов и систем на языке Easy Language.

Авторские статьи
Интересные публикации по механическим торговым системам, рыночным закономерностям. 
Бесплатные торговые системы и сигналы
Попробуйте воспользоваться уникальными помощниками трейдера, совершенно бесплатно. 
Блог
Самая интересная и актуальная информация и только для Вас.
Биржевой словарь
Удобный словарь поможет Вам быстро ознакомиться с терминологией биржи.
Психология рынка
Психологический фактор - одно из слабых мест трейдера. Так как же ведет себя человек в условиях неопределенности?
Библиотека
Здесь собраны только лучшие книги по трейдингу. Одобрено нами.

Последние публикации

Вебинар: Эффективные торговые системы на Easy Language

Мы продолжаем проводить серию БЕСПЛАТНЫХ вебинаров по созданию торговых систем и прочих аспектах автоматической торговли

Первый вебинар "Торговые системы на Easy Language" прошел 9 октября 2013 года. Ознакомиться с отчетом проведении вебинара и скачать раздаточный материал (презентация и коды стратегий).

Второй вебинар "Эффективные торговые системы на Easy Language" прошел 8 ноября 2013 года.


Вебинар: Торговые системы на Easy Language

Уважаемые пользователи, мы запустили новый проект! Представляем вашему вниманию серию БЕСПЛАТНЫХ вебинаров по созданию торговых систем и прочих аспектах автоматической торговли.

Первый вебинар "Торговые системы на Easy Language" прошел 9 октября 2013 года.


AutoTrade: Технология управления роботами и счетами

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет.


MultiCharts + GlobalServer = бонусом Volume Profile

Ранее уже публиковали, что MultiChart выпустили Started Edition NET – бесплатную версию с языком Си шарп c возможностью анализа не более двух символов одновременно. Хороший рекламный трюк, чтобы заманить клиентов на полную версию с поддержкой Easy Language. Для российских пользователей в этом релизе мало толку, так как адаптер к QUIK для данных и заявок продается отдельно и идет с хард-ключом. И все же...

Тренд – снова ваш френд (апрель 2013г)

Как обычно это и бывает – рынок снова всех перехитрил. Во-первых, привычная сезонная формация «рост с ноября по май» в этом году сработала ровно наполовину. Рост с ноября начался, но закончился уже 1 февраля. И дивидендное ралли стартануло в пол, а не вверх. Во-вторых, когда, казалось, трендовые системы умерли, они вновь заработали и принесли хорошую прибыль тем, у кого хватило терпения ( и денег ) пережить флэтовый период.

Рисунок 1 Дневная волатильность фьючерса РТС


Канал Дончиана: остался ли порох в пороховницах

Автор: Ким Оксана, Кондратенко Юрий

 

Мы продолжаем разбираться в классике технического анализа.

Следующая наша жертва –  трендследящая система пробоя канала. Пробойная система реагирует на выход цены за границы канала, открывая позицию. Существуют различные каналы: полосы Болинджера, каналы линейной регрессии, канал Дончиана и т д. Сегодня речь пойдет о канале Дончиана, созданном отцом следования за трендом Ричардом Дончианом и обнародованном еще в 1970г.


Трендовые системы: есть ли жизнь на Марсе

Где тренды? Где волатильность? Где рынок? Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.

Мувинги: факты, сенсации, домыслы

Автор: Ким Оксана, Кондратенко Юрий

 Скользящее среднее (мувинги, МА) – один из самых известных индикаторов. В 80-х годах в Merrill Lynch был целый отдел, который разрабатывал и исследовал мувинги. И сейчас именно с него обычно начинается знакомство начинающего трейдера с различными инструментами технического анализа. Попробуем разобраться, что же это такое и работает ли данная методика на современном рынке.


Статистическое исследование "поверья" об утренних максимумах

 Многие слышали о поверье, что якобы утром «кукл» тянет рынок вверх, чтоб обвалить его на открытии европейской сессии. Проверим данную трейдерскую примету.   


Закономерности «шаблонного» поведения игроков в фьючерсе на индекс РТС.

 Многие начинающие трейдеры используют индикаторы. Считается, что чем больше индикаторов — тем лучше. Проверим простую гипотезу – будем входить против самого популярного индикатора  с «книжным» параметром. В качестве такого индикатора возьмем RSI с периодом 14 (это значение по умолчанию в Quik) и тайм фрейм 60 минут. И посмотрим, что из этого получится.


Страницы