Мувинги: факты, сенсации, домыслы

Автор: Ким Оксана, Кондратенко Юрий

 Скользящее среднее (мувинги, МА) – один из самых известных индикаторов. В 80-х годах в Merrill Lynch был целый отдел, который разрабатывал и исследовал мувинги. И сейчас именно с него обычно начинается знакомство начинающего трейдера с различными инструментами технического анализа. Попробуем разобраться, что же это такое и работает ли данная методика на современном рынке.

Данный индикатор может применяться для различных типов данных, мы же будем рассматривать в качестве входного параметра цену. Скользящее среднее - это средняя величина данных за выбранный период. Главным параметром, от которого зависит скользящая средняя, является ширина выбранного периода (т.е. сколько предыдущих значений будут учитываться в расчете). Так как скользящее среднее - это усредненное значение, она двигается не так быстро как цена и менее зашумлено различными выбросами значений. Поэтому на мувинге отчетливо виден тренд. Скользящее среднее запаздывает по сравнению с графиком цены, что позволяет увидеть сформировавшийся тренд и войти в него с задержкой по времени.

Математически можно доказать, что МА запаздывает на половину периода усреднения. Если в колебаниях цены присутствует цикл длинной T баров и мы будем торговать по скользящим средним с периодом T/2, то все покупки будут на пиках, а продажи на впадинах.

Основные виды скользящих средних:

  1. Простая скользящая средняя (MA) – среднее арифметическое цены за выбранный период N. Сильно зависима от входных данных, и, при появлении резкого выброса цены или гэпа, дважды сильно меняет свое значение (когда эта цена входит в диапазон усреднения, и когда выходит из него).
  2. Экспоненциальная средняя (EMA) – адаптированное среднее арифметическое. В отличие от простого MA, в этом индикаторе с большим весом представлены последние данные, он быстрее отвечает на изменения.
  3. Взвешенная средняя (WMA) – большим весом представлены последние данные из диапазона усреднения.
  4. Триангулярная средняя (TMA) – большим весом представлены данные из середины диапазона усреднения.
  5. Адаптивная средняя Кауфмана(AMA) – автоматически подстраивается под рынок с учетов «фрактальной эффективности» Кауфмана (отношение шума к сигналу). Становится более чувствительной в тренде и сглаживается в боковике.
  6. Среднее с нулевым запаздыванием (ZeroLag) – скользящее среднее с нулевой задержкой по времени.

Классическая стратегия игры по мувингу:

  • Покупай, если цена пересекла скользящее среднее вниз вверх;
  • Продавай, если цена пересекала скользящее среднее сверху вниз.

В таблице ниже представлены тесты на истории 2012г, RI (фьючерс на индекс РТС) 5 минутный интервал, результаты оптимизации без комиссии и реинвестирования:

 

Length

№Trds

NetProfit/MaxDD

AvgTrade

ProfitFactor

%Prft

EMA

182

1037

3 / 1

45

1.29

15

EMA

245

1012

1,5 / 1

40

1.27

14

WMA

241

1219

1,2 / 1

23

1.15

15

TMA

196

991

3 / 1

47

1.27

16

AMA

246

747

4 / 1

86

1.49

23

ZeroLag

83

83

1 / 5

2

1.02

15

Из результатов тестов на истории видно, что данные стратегии, мягко говоря, не очень работают. А если быть более точным – просто не работают (жуткая новость для посетителей курсов!). AMA дает довольно хорошие сделки, но из-за большого количества шумовых сделок на флете, где AMA сглажена и практически не меняет своего значения, постоянно пересекается графиком цены. При дополнительной фильтрации входов показатели системы можно улучшить.

Если нет выхода, ищите вход

Вместо бесчисленных модификаций скользящих средних мы предлагаем взглянуть на предмет с другой стороны и поменять не инструмент анализа, а представление данных. Давайте заменим значение цены на относительные изменения в процентах. Обозначим среднюю скользящую от изменений цены MA_chg = Average(P/P[1]-1),Period). MA_chg и построим для нее доверительный интервал с заданной точностью (плюс/минус стандартное отклонение*X). Будем считать, что если MA_chg вышла за границу доверительного интервала сверху, то с заданной вероятностью надо покупать. Аналогично, пробой вниз – продажа. Выходить из лонга и шорта будем по пересечению графика цены с AMA. Получим довольно неплохие результаты.

RI, 5min, за 2012г без комиссии и реинвестирования.

SBER, 5min, за 2012г без комиссии и реинвестирования.

На основании результатов тестирования можно с уверенностью сказать, что скользящее среднее отправлять на пенсию еще рано. Новый взгляд на старые методики способен пополнить ваш список прибыльных систем.

Скачать стратегии с исходным кодом : AMA модифицированная, Обычные скользящие средние.

Описание и ссылки на скачивание стратегий доступны в разделе Бесплатные сигналы и стратегии.

 

Комментарии

1

chaussures de sport
Salomon Speedcross Shoes
Air Max Lunar 90
kate spade outlet sale online store
pandora online outlet
coach purses
ray ban glasses frames
jimmy choo shoes store
Nike Air Force 1
Add Your Link Free
oakley sunglasses australia
black friday ads
michael kors outlet
kate spade outlet online store
jimmy choo shoes for sale
pandora rings
kate spade bags
Air Max Skyline Femme
Markenschuhe
michael kors outlet bags
mlb store
Wholesale Outlet Sale
birkenstock sandals online
michael kors shoes store
Nike Roshe Run
chaussures femme pas cher
Air Max TN Homme
rayban prescription

jimmy choo outlet online store
pandora bracelet
coach outlet
Chanel bags Outlet
Air Max LTD Femme
birkenstock outlet
pandora charms outlet
Air Jordan Running
Nike TN Enfant
ugg boots sale
coach outlet online store
pandora rings uk
Nike Air Max Lunar
coach usa online
michael kors outlet shop
Sunglasses for men
under armour sale
Wedding Rings- Official
Zales Jewelry store
michael kors canada
oakley sunglasses online store
yeezy boost
michael kors outlet online
mode damenschuhe
pandora rings
fun games to play
Abercrombie Outlet
fake sunglasses online
adidas yeezy boost 350 shoes
kate spade sale
New jordans
prada outlet online sale
polo online
hot burberry sale
mcm outlet online
under armour shoes sale
under armour outlet sale
coach factory outlet
Air Max Homme
trx
ray ban prescription glasses
Nike Hyperdunk
kate spade online store
Nike Air Max Enfants
Nike Air Jordan Hommes
yeezy boost 350
clb shoes online
longchamp outlet online
Louis Vuitton Shop Online
diesel mens watches
school bags
eznara.com
men hermes belt for sale
jimmy choo heels online
kate spade bags on sale
burberry scarf
louis vuitton outlet online store
michael kors outlet
ray ban shop outlet
kate spade oulet online sale
prada outlet bags
louis vuitton outlet online store
ray ban sunglasses outlet
Dreamland Jewelry - Official
Michael Kors Handbags Outlet Sale
Nike Air Jordan Homme
michael kors bags sale
michael kors uk
payless shoes near me
yeezy boost 350 black
ugg boots on sale
michael kors outlet sale
michael kors handbags
michael kors factory outlet on sale
Nike Air Jordan
michael kors outlet online
canada goose outlet online sale
coach outlet store
Nike Schuhe Unisex
pandora australia online store
kate spade bags
Prada bags
kate spade handbags online store
michael kors online
puma shoes online
jimmy choo shoes
pandora uk
michael kors bags
Coach Sale Online
louis vuitton online
jimmy choo outlet online
michael kors bags sale
louis vuitton online store
pandora official site
Doxycycline
puma sneakers sale
sunglasses online store
michael kors australia sale store
new pandora charms
prada bags outlet
coach outlet online
sunglasses hut
michael kors handbags
pandora charms
birkenstock outlet online store
michael kors bags
Nike Schuhe Kleinkinder
prada bags
tiffany
ugg slippers online sale
Abercrombie Nederland
louis vuitton online
ray ban wayfarer sunglasses
michael kors shop australia online store
2017 Nike Air Max
The Retail Compliance Association
Jewelry Armoire - Official
omega mens watches
Nike Air Max Thea
escarpins
brand sunglasses
ray ban sunglasses
Jewelry Armoire - Official
ray-ban aviator
Nike Hyperdunk
moncler outlet
China Manufacturers
burberry sale online
coach factory outlet
jimmy choo shoes online
Jared Jewelry - Official
ray ban erika polarized
birkenstock canada outlet
Nike Free 7.0
adidas yeezy shoes
kate spade outlet sale
coach sale outlet
Nike Schuhe
kate spade outlet online store
Nike Air Max Tavas
burberry bags outlet online store
Kaufen Nike Air Max 1
kate spade online sale
Nike Air Max

jimmy choo australia for sale
puma outlet online sale
north face sale
Nike Blazers Mid
michele
pandora charms
Air Max 95 Homme
under armour shoes
black friday michael kors online store
prada handbags
coach outlet store online
Air Max
Michael Kors Store
ray ban sale
Nike Lebron ST 2
pandora bracelet charms
coach outlet online
Nike Air Max
michael kors outlet online store
michael kors outlet sale store
michael kors outlet online shopping
chanel bag
coach factory outlet
chrome hearts jewelry
puma shoes sale
ray ban sunglasses
michael kors bags online sale
Nike Air Max TN
Nike Air Max
pandora bracelet
kate spade on sale
WebDesign
quality Lunette Oakley Minute 2.0 pas cher
jimmy choo australia online sale
moncler jackets
pandora charms
kate spade purses sale
kate spade outlet sale
Michael Kors
kate spade
kate spade outlet online sale
pandora earrings online sale
Air Jordan Enfant
nike outlet online sale
coach outlet,coach handbags
pandora bracelet
kate spade outlet online store
Ray Ban Outlet
tiffany
michael kors outlet online sale
skechers shoes store
chaussure new balance femme
louis vuitton bags
burberry outlet online store
Louis Vuitton belts
michael kors outlet online sale
kate spade outlet store
am thuc
adidas verkauf
burberry outlet sale store
payless shoes outlet
Nike Free,Nike Shox
Nike Roshe Run
Nike Dunk SB Low
jordan shoes
burberry outlet
moncler down jackets
coach shoes for women
kate spade online sale
black friday deals
kate spade outlet
school bags
Coach Outlet Store
balenciaga outlet sale
Promise Rings - Official
Nike Air Max 2016 Damen
moncler jacket
louis vuitton outlet online
Kevin Durant Shoes
official rayban
puma outlet
kay jewelry store
coach factory outlet online
Premier Jewelry - Official
major league baseball
goose outlet online sale
oakley frogskins
louis vuitton on sale
Nike Air Max Skyline
kate spade canada
timberland boots sale
breitling mens watches
cheap ray ban
Nike Free 5.0
michael kors official site
michael kors uk online store
ray ban online store
pandora australia online sale
boots
Nike Roshe Run
Engagement Rings - Official
louis vuitton bags on sale
puma sneakers online
rayban sunglasses
Nike Air Jordan Homme
michael kors outlet online sale
louis vuitton united kingdom
under armour stock
michael kors bags outlet
ray ban sunglasses
michael kors uk online store
timberland outlet sale
chaussure nike femme
kate spade outlet sale store
Lisinopril 2.5 Mg Cost
rolex mens watches
burberry outlet sale store
Prada Shoes - Official
Nike Air Max 95
payless shoes online
snow boots
michael kors australia online store
moncler us
Jordan Big Ups
cheap ray ban sunglasses
ray ban wayfarer
coach factory
Black Friday Amazon
louis vuitton outlet
louis vuitton shopping mall
ray-ban glasses
ray ban sunglasses outlet
burberry bags online,burberry online store
oakley australia online sale
kate spade bags sale
birkenstock australia
kate spade handbags
puma suede online store
online shoes,shoes online
mk outlet
burberry handbags
kate spade handbags
salomon hiking shoes
Nike Air Presto
the beat
puma online sale
ray ban outlet
Jared Jewelry - Official
shoes online sale
Dreamland Jewelry - Official
michael kors online sale
ray ban
black friday online sales
prada outlet bags
ugg outlet online store
ray ban australia sale
hermes outlet sale
kate spade
leather hermes bag sale
chrome hearts canda
burberry outlet online store
ray ban outlet sale
Coach Sunglasses Outlet
timberland boots outlet
Louis Vuitton Handbags Outlet
pandora rings
Online Oyun
chrome store uk
casio watches official site
Coach Handbags
michael kors black friday on sale
Air Jordan Retro 3
pandora rings jewelry
under armour shoes
jimmy choo uk online
Nike Air Force
payless boots
Prada Wallet
celine factory outlet
ray ban sunglasses online store
pandora charms sale clearance
hermes bag sale
coach sale
Nike Air Jordan Homme
ray ban sale
prada outlet online store
handbags sale
Mizuno Wave
nfl store
Hermes Belt
jimmy choo outlet online
michael kors outlet online sale
rayban justin
coach factory outlet online sale
Nike Roshe Run Femme
louis vuitton purse
Nike Air Max BW
michael kors outlet sale store
pandora charms uk store
nba jerseys
hermes bag
Michael Kors Outlet Online
pandora jewelry
rolex watches for sale
official prada site
Nike Air Max 90 pas cher france
prada outlet
oakley outlet online sale
kate spade handbags
michael kors
Nike Free Run
yeezy 350
chrome hearts jewelry
louis vuitton bags
Premier Jewelry. - Official
nike outlet
black friday sales
Nike Free
mk outlet online
Oakley Sunglasses
pandora princess ring
Obat Pembesar Penis
pandora necklace for sale
payless shoes store
Nike Air Max
coach factory outlet
official michael kors
ray ban clubmaster
hermes belt kit
nike huarache shoes
Air Max TN
ray ban polarized
soccer jerseys
kate spade new collection
Prada Shoes - Official
birkenstock gizeh birko
puma sneakers
ugg
cheap ray ban
Nike Air Max Thea
trazodone100mg
Longchamp Outlet
pandora charms
cartier watches for women
blog
Diamond Rings - Official
michael kors
michael kors australia online store
louis vuitton outlet
oakley outlet on sale
michael kors australia sale
MIZUNO Shop US
michael kors outlet online sale
pandora bracelets
mens seiko watches
ray ban australia
kate spade outlet bags store
coach factory outlet online sale
michael kors outlet sale
timberland shoes online
spendless shoes australia
yeezy shoes 350
louis vuitton belgium
ugg australia
Nike Air Jordan Enfant
business
mens sunglasses
asics gel
Brighton Jewelry - Official
ray ban outlet online
birkenstocks on sale
michael kors outlet online
pandora charms outlet sale
coach carter
michael kors handbags
michael kors outlet sale online store
coach australia
Air Max 180
Prada Sunglasses - Official
fulam shoes online
sunglasses online
prada uk
nike shoes
pandora jewelry
Air Max TN Homme
pandora jewelry
ralph lauren polo
Coach Outlet Online, Coach Factory
80's,eighties fashion
Brighton Jewelry - Official
Ray-Ban Sunglasses
payless shoes sale
Wholesale womens autumn winter clothing
kanye west shoes sale online
Burberry Shirt - Official
payless shoes for sale
ups shipping
evbid
kate spade uk store
Nike Free
kate spade outlet for sale
boulder shoes
Family Name Research
birkenstock sandals online sale
pandora rings uk
oakley sunglasses
kate spade black friday
birkenstock sandals online sale
pandora bracelet charms
swatch watches for men
small business
kate spade shopping store
Nike Air Max Thea
pandora jewelry
burberry outlet online sale
coach online
Nike Free
christian louboutin uk
Nike Air Max TN Homme
gucci men watches
michael kors
michael kors handbags outlet
Prada bags
ray ban outlet
online outlet sale
puma outlet
birkenstock outlet online sale
louis vuitton outle sale online
Nike Dunk SB
timberland boots outlet sale
louis vuitton
michael kors australia store
Coach Outlet
burberry book bag mens
kate spade bags
Pharmacy Discount Network
oakley sunglasses
kate spade online outlet
chrome hearts jewelry for men
coach outlet online store
school bags
coach handbags outlet
Nike Air Max 95
black friday offers
Nike Roshe Run
prada online
hermes outlet bag
kate spade outlet online sale
puma online
rayban eyeglasses
michael kors outlet store
Jordan Flight The Power
michael kors online
Green Cleaned
Air Max Femme
me adc11.15

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.