Закономерности «шаблонного» поведения игроков в фьючерсе на индекс РТС.

 Многие начинающие трейдеры используют индикаторы. Считается, что чем больше индикаторов — тем лучше. Проверим простую гипотезу – будем входить против самого популярного индикатора  с «книжным» параметром. В качестве такого индикатора возьмем RSI с периодом 14 (это значение по умолчанию в Quik) и тайм фрейм 60 минут. И посмотрим, что из этого получится.

В книгах говорится, что как только значение индикатора превышает 70 — индикатор уходит в зону перекупленности и открывать лонг не нужно. Начинающие трейдеры воспринимают это буквально как указание открыть шорт. Аналогично со значением индикатора 30 — зона перепроданности. Начинающие игроки начинают открывать лонг.

Мы же будем входить в лонг, если значение индикатора превысило 70 и открывать шорт, если значение индикатора ушло ниже 30. Закрывать позицию будем в конце следующего часа.

Важное дополнение — в книгах фигурирует понятие дивиргенции (где как раз терпеливые трейдеры открывают правильные позиции). Чтобы отфильтровать входы на дивиргенциях — введем флаг — вход в любую из позиций осуществляется только, если значение индикатора пересекло значение 50 в ту или иную сторону. После выхода из позиции флаг обнуляется. Стоп лосс не используется.

Эквити системы на фьючерсе на индекс РТС для периода 60 минут с мая 2009 года по февраль 2013 года.

Как видим, с начала 2011 года эквити системы имеет вполне рабочий вид.

Изменим условие выхода и будем выходить в конце вечерней сессии. Стоп-лосс по-прежнему не применяется.

Получили достаточно приличное эквити системы (состоящей из 5 строчек кода).

Показатели системы:

Код системы на Easy Language.

input: stoploss(0); var: rsii(0),flag(0),nn(0);
rsii=rsi(close,14);
if rsii cross over 50 then flag=1;
if rsii cross under 50 then flag=-1;
if flag=1 and rsii of this bar cross over 70 then
begin
  buy next bar at open ;
  flag = 0;
end;
if flag=-1 and rsii of this bar cross under 30 then
begin
  sell next bar at open ;
  flag = 0;
end;
setexitonclose;

В данном случае, мы не рассматриваем достаточно широкие возможности для оптимизации системы, а именно описание дополнительных правил выхода из позиции, управление размером позиции и так далее. В статье приводится скелет простейшей системы, которая для ее простоты вполне прилично работает.

Комментарии

5

Вопрос по коду.
Не могу понять, где используется переменная nn?
Была в черновом варианте кода?

nike air more uptempo 2016 bianca and rosso
nike air max 90 hvid sort university guld
nike air zoom grøn
nike air force 1 mid 07 blå
yeezy 350 boost grå retail
nike roshe run sort rainbow
air jordan 11 ovo sort
nike air force 1 hvid with sort tick
nike sko kvinders roshe run hyper lyserød hvid
nike air max 87 sko rød
yeezy boost 350 dark gray
nike air max thea grå light
nike flyknit air max lilla
air jordan 1 nouveau black red
nike t lite viii running shoes white womens
air jordan 1 retro white university blue
nike air foamposite one grey black red
air max flyknit white black
air jordan retro 11 black white varsity red
nike mercurial superfly black month
nike shox oz orange
air jordan 3 womens white
nike hypervenom black indoor
nike air max white infant
nike air max 90 mens red white
curry 3.5 men for cheap
nike roshe run black original
adidas yeezy all red
air jordan 13 retro blu bianca
nike free run 2 anthracite nero rosso violet
nike air max 90 nero varsity rosso
nike air max uptempo blu
asics gel kayano evo grigio nero
air jordan 5 rosa foil raspberry
air jordan 1 powder blu
kobe 8 nero year of the snake
air jordan 4 grigio tech
nike air max 2015 nero gray
nike air huarache run varsity rosso
air jordan nero grape
nike air force 1 grigio wolf
nike roshe run light ash bianca winter edition
nike dunk high premium ale marrone
adidas originals tubular runner grigio trainers
nike air force 1 bianca a buon mercato
nike dunk sky hi nero wedge trainers
nike air force one nero friday
nike air max jacquard grigio
nike air huarache triple grigio
nike sb eric koston 2 nero mettuttiic oro
nike roshe run bianca vendita
nike air max 90 hyperfuse grigio
nike air max plus grigio
nike lebron 14 rosa pastel
nike air huarache nero office
adidas originals zx 700 nero bianca arancia
air jordan 12 retro gamma blue
air jordan 5 black silver 2016
nike hypervenom black astro
nike air presto mens high for cheap
nike air force 1 white sale
men nike shox orange
nike air max essential black grey
kobe 5 white and gold
nike dunk low pro sb white varsity crimson
nike lebron 10 p.s. elite blue
nike flyknit lunar 3 men for cheap
adidas primeknit white nmd
air max 90 white grey red
adidas predator instinct trx fg black pack schwarz
nike lunar janoski white
nike air revolution sky hi white
nike air force for cheap
air jordan 3 retro viola
asics gel kayano 20 viola bianca lavender
nike free roshe run rosso
nike lebron 12 university rosso
nike air max 95 light blu
air jordan retro 13 marina militare blu
nike air foamposite one blu grigio
nike free 5.0 v4 nero glitter
adidas zx 700 damaschio grau rosa
nike air diamond turf emerald verde
nike blazer bianca pack
nike air max 2017 blu and grigio
air jordan 11 retro nero varsity rosso
nike revolution sky hi bianca rosso
nike kd 7 premium bianca mettuttiic oro
air jordan 14 ferrari bianca
air jordan 7 bianca mint
air jordan 13 xiii retro rosa
nike free run 5.0 femminile verde glow
nike hypervenomx proximo ii ic sort
nike air max 1 grå hvid
air jordan sko grøn and sort
jordan superfly 3 grøn
nike air force 1 low hvid midnight flåden
nike sb dunk low sort gul
nike air max 90 brun kupfer
nike air max 2019 sko rød
nike air force 1 high metalleic sølv hyper blå
nike air max 90 essential hvid royal blå
nike air max 1 ultra essentials grøn
nike air max 1 neymar grøn
nike air force 1 grøn camo
nike air max 90 hyperfuse rød independence day
nike air force 1 high sort bright crimson hvid
yeezy boost 350 sort unauthorized
adidas yeezy boost 350 sort bestellen
nike air huarache high top rød
herre kondisko nike air max 90 blå denim
air jordan 14 sort gul

Thanks very much for this great article;this is the stuff that keeps me going through out these day. Custom curtains

Бизнес-идеи — Для начинающих здесь
Бизнес-идеи — Для студентов на сайте
Бизнес-идеи — Для домохозяек тут
Бизнес-идеи — Для мам в декрете сайт
Бизнес-идеи — Для мужчин yanline

Идеи для бизнеса с нуля в Беларуси здесь
Бизнес-идеи в Беларуси 2018 на сайте
Лучшие бизнес идеи для малого бизнеса в Беларуси тут
Бизнес-идеи — Для мам в декрете сайт
Бизнес идеи 2018 bprime

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.