Торговые роботы /Отчеты по работе систем

Отчеты по работе систем

Для того, чтобы посетители сайта имели возможность видеть реальные результаты работы систем, мы воспользовались удобным сервисом сайта Comon.ru - просмотр статистики на Реальным счете. Статистика ведется в блоге пользователя yurikon_net. За каждой системой закреплен реальный счет ФОРТС, на которой первоначально заведено 25 000 руб.

Каждая система торгует

  • 1 контрактом на РТС;
  • 3 контрактами на рубль/доллар (опция).

Это означает, что на счетах используется плечо 1 к 3, так как рублевый эквивалент контракта на РТС составляет примерно 100 000 рублей. Обращаю ваше внимание, что все результаты по доходности и просадкам нужно будет делить на 4, чтобы получить результат без плеча.

Прямая ссылка на результаты торговых систем (необходима регистрация на сайте Comon`а).

Тренд – снова ваш френд (апрель 2013г)

Опубликовано пн, 2013-05-06 15:59 пользователем oxana

Как обычно это и бывает – рынок снова всех перехитрил. Во-первых, привычная сезонная формация «рост с ноября по май» в этом году сработала ровно наполовину. Рост с ноября начался, но закончился уже 1 февраля. И дивидендное ралли стартануло в пол, а не вверх. Во-вторых, когда, казалось, трендовые системы умерли, они вновь заработали и принесли хорошую прибыль тем, у кого хватило терпения ( и денег ) пережить флэтовый период.

Рисунок 1 Дневная волатильность фьючерса РТС

Трендовые системы: есть ли жизнь на Марсе

Опубликовано ср, 2013-04-10 10:33 пользователем yurikon
Где тренды? Где волатильность? Где рынок? Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.

Итоги ноября 2012 г

Опубликовано сб, 2012-12-01 18:17 пользователем yurikon

Начала нового тренда в ноябре мы не увидели. Внутридневная волатильность по-прежнему остается низкой, так же как и объем торгов. Ждем сезонного всплеска активности (уже с 1 ноября ждем) и конца света.

Интересно будет понаблюдать – будет ли «бегство в качество» (покупка USD против других валют) накануне 22.12.2012. Если фундаментальные игроки не могут разогреть рынок, может хоть параноики это сделают.

Индекс РТС +0,4%.

Фьючерс RI на индекс РТС +0,8%.

Итоги октября 2012 г

Опубликовано чт, 2012-11-01 18:16 пользователем yurikon

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.

Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.

Итоги сентября 2012 г

Опубликовано пн, 2012-10-01 15:28 пользователем yurikon

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.

Итоги августа 2012 г

Опубликовано сб, 2012-09-01 16:37 пользователем yurikon

Готовые торговые системы и роботы – итоги августа 2012 Август не самый хороший месяц на рынке. Но если в прошлые годы в августе был взрыв волатильности, то в этом году – ее полный упадок. Последние три недели месяца фьючерс на индекс РТС стоял в коридоре 3-х процентов, а под занавес месяца на речах г-на Бернанке началось адское шоу с попеременным обновлением максимума и минимума дня.