Исторические данные (*.XPO)
Данные для ММВБ и ФОРТСа (1 минута, 1 день), включая тиковые данные за текущий год (1 тик,1 минута, 1 день).
Если Вы впервые загружаете эти данные, проверьте правильность настроек времени сессии в настройках тикера RI в ГлобалСервере- для ФОРТСа это 10:00-23:50.
|
RI (фьючерс на РТС) и MX (фьючерс на ММВБ)
|
Фьючерсы ФОРТС (BR, CH, ED, EU, GD, GM,GZ, HY, LK, MT, NK, PZ, RN, SI, SN, SR,SV,TT, UI, UR, VB)
|
Голубые фишки и индекс ММВБ, РТС ($CHMF, $FEES, $GAZP, $GMKN, $HYDR, $LKOH, $MTSI, $PLZL, $PMTL, $ROSN, $RTKM, $RTKMP, $SBER, $SBERP, $SIBN, $SNGS, $SNGSP, $TATN, $TRNFP, $URKA, $VTBR, MICEX, RTSI)
|
FOREX (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, RUR, USD Index)
|
Зарубежные индексы и фьючерсы на индексы и сырье (10YTNote, BRENT, BVSP, CAC40, CL, DAX30, DJIA, DX, ES, FTSE100, GOLD, PALLAD, PLATINUM, NIKEL, SP500)
|
|---|---|---|---|---|
|
---
|
---
|
|||
Инструкция по переходу на новый фьючерсный контракт
Архив тиковых данных
Заказать архив данных по сегодняшний день
Получить базу котировок (акции ММВБ, фьючерсы ФОРТС, индексы) одним файлом можно, написав мне письмо. Я выкладываю на ftp архив папки Server, в которой хранятся все данные. Вы ее скачиваете, распаковываете, заменяетет свою папку на новую. Наслаждаетесь архивом, где есть тики за последний месяц, все 1-минутки и дневки.
Как экспортировать из QUIK`а эталонные данные
По умолчанию Omega помечает полученные данные из QUIK`а системным временем. Поэтому, если экспорт котировок включается после начала торговой сессии, все данные с начала торгов по текущий момент помечаются текущим временем. Естественно, интрадейная история котировок летит к чертям. Побороть этот глюк можно, воспользовавшись недокументированными возможностями программы Omega Research. Правда эта технология несколько напоминает танцы шамана с бубнами, но другой мне пока неизвестно.
Итак, чтобы данные всегда имели время биржи делаем следующее. В системный реестр добавляем ключ:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Omega Research\Server\DBC Online SubServer.DBC Online]
«USEPCCLOCK»="NO"
Это еще не все. Чтобы Omega Research не только получала эталонные данные с биржи, но и корректно отрисовывала графики, следует использовать следующую схему запуска программ:
- Запуск ИС QUIK.
- Перевести системное время на 4 часа назад.
- Запуск в режиме офф-лайн Omega Research.
- Открыть необходимые рабочие области (work space).
- Перевести в режим он-лайн Global Server.
- Вернуть системное время обратно.
- Включить экспорт данных в систему технического анализа в QUIK (Экспорт данных-Данные для технического анализа-Начать вывод).
- Запустить AutoTrade. Включить автоматический режим.
- В ИС QUIK включить импорт транзакций из файла (Торговля-Импорт транзакций из файла-Начать обработку).
После этого система готова к торговле!
