AutoTrade /AutoTrade+Omega

AutoTrade+Omega

Программа AutoTrade предназначена для автоматизации процесса торговли на фондовом рынке. В связке с программами Omega Research и Quik (или же другим терминалом SmartTrade, CQG) программа AutoTrade позволяет создать торгового робота, реализующего торговую стратегию, написанную на языке Easy Language. Любая стратегия, написанная для Omega Research, автоматически становится торговым роботом без каких-либо изменений.

  1. Главные настройки AutoTrade для работы с Omega Research.
  2. Задачи (Омега).
  3. Контроль исполнения.
  4. Контроль лимитов.
  5. Баланс позиций.
  6. Открытые позиции (Омега).
  7. Активные ордера (Омега)
  8. Исполненные ордера (Омега)
  9. Снятые ордера (Омега)
  10. Поддержка множественных (мульти) входов и выходов.
  11. SMS, Skype и e-mail оповещение пользователя.
  12. Рассылка сигналов.

Видеопрезентация по созданию торгового робота

Демонстрация работы торгового робота, на писанного на языке Easy Language в программе Omega Research, с исполнение в QUIK на основе программного обеспечения AutoTrade Pro проиллюстрирована в следующем видео.

Настройки AutoTrade для работы с Omega Research

В первую очередь необходимо настроить торговые счета в АutoTrade и наладить импорт транзакций из QUIK. Пошаговая инструкция.

В зависимости от комплектации программы будет доступен один из режимов работы:

  • SINGLE - торговля идет только по одному счету в одном квике.
  • MULTI - торговля идет по группе счетов в разных квиках.

Задачи (Омега)

Для того, чтобы автоматизировать торговлю по стратегиям из Омеги, необходимо в закладке Роботы | Задачи создать одну или несколько Задач. Задачи работают следующим образом. Когда из Омеги приходит сигнал, он последовательно проверяется каждой задачей на соответствие. Если сигнал соответствует задаче, то он исполняется с заданными параметрами размера позиции.

Главная цель задач - это возможность назначать разным группам клиентов разные наборы стратегий с разными размерами позиции.

Задача определяется следующими параметрами:

  1. Активна - включает\выключает задачу.
  2. Имя - задает имя задачи, обычно назначается следующим образом: Название стратегии_Инструмент_Таймфрейм (например CT_RI_30).
  3. Тикер - задает тикеры в Омеге, для которых применима задача. Поле принимает значения: "*" - любой символ; или же определенный символ из Global Server'a. Значение можно выбрать из выпадающего списка.
  4. Исполнение по - задает код бумаги, по которому будут исполняться сигналы. Поле принимает значения: "-" - (тире), сигнал исполнится по указанному в поле Тикер инструменту, учитывая соответствие,заданное в справочнике Инструменты; или же определенный инструмент. Значение можно выбрать из выпадающего списка.
  5. Рабочая область - определяет название рабочей области, из которой может исполнятся сигнал. Указывается с расширением *.orw. Например, test.orw. В выпадающем списке примеры рабочих областей.
  6. Кол-во параметр задает размер позиции.
  7. Тип кол-ва - способ рассчета размера позиции. Принимает следующие значения:
    • СЧЕТА - % от счета, для всех клиентов одинаковый процент;
    • ОМЕГА - количество определяется из количества, заданного в ордере в ОМЕГЕ и не зависит от данной настройки;
    • ЛОТ - указывается фиксированное количество лотов для покупки. Если вы выбрали тип лот, то каждому клиенту из группы будет куплено (продано) указанное количестно лотов, с корректировкой на плечо (размер плеча по каждому клиенту выставляется в справочнике клиенты). Количество лотов для каждого клиенты вычисляется как введенное число лотов умноженное на (плечо плюс один).
    • ЛОТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО - количество лотов пропорционально количеству активов клиента в группе.

Самый простой способ настройки - это создать задачу по всем инструментам (символ * в поле Тикер в Омеге) с типом количества ОМЕГА. В этом случае все сигналы из указанной рабочей области будут идти на исполнение в терминал. Данная настройка рекомендуется при торговле по одному счету. Количество лотов в программе Omega Research  задается в настройках стратегии на закладке Cost, поля Fixed unit (штуки) или Dollars Per Transaction (в рублях).

Контроль исполнения

Контроль исполнения ордеров является очень важной частью торгового робота. В программе AutoTrade контроль исполнения реализован следующим образом. Все ордера по типу делятся на вход в позицию (LE, SE) и на выход из позиции (LX, SX). От типа ордера зависит исполнение, а именно:

  • Ордер на вход. Выставляется на биржу с заданным проскальзыванием. Далее идет ожидание заданное количество секунд. По истечению этого времени не исполненное количество переставляется на заданную величину. Затем снова ожидание в секундах. Если после указанного количества замен ордер не исполнен, то в зависимости от наличия галочки в поле ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВХОД, АТ либо снимает остаток и фиксирует фактически купленное количество в таблице Позиции, либо исполняет его по рынку.
  • Ордер на выход. Также выставляется на биржу с заданным проскальзыванием, ожидание в секундах, переставление. Если ордер не исполнен после указанного количества замен, то он переставляется с рыночным просказьлыванием.

В таблице контроль исполнения указываются параметры исполнения заявок, данные параметры будут применены по умолчанию после сохранения. Установив галочку в поле обязательный вход вы подтверждаете, что при истечении количества замен, заявка будет исполнена в любом случае.

Все параметры для контроля исполнения ордеров являются уникальными для каждой задачи. Для сокращения проскальзывания для некоторых стратегий можно ставить отрицательное проскальзывание (!) на вход, пытаясь купить дешевле, чем сигнал системы.

Фактически открытая позиция отображается в таблице Позиции. Данная таблица редактируется. В случае необходимости, всегда можно вручную исправить любые данные. Например, это бывает полезно, когда надо вставить запись о нулевом лонге\шорте, если робот стартует, когда в Омеге уже открыта позиция. В этом случае при выходе из позиции АutoТrade проигнорирует сигнал на выход.

Внимание! Для корретной работы контроля исполнения необходимо, чтобы в одной рабочей области НЕ БЫЛО одной стратегии, наложенной на разные таймфремы либо одной стратегии с разными значениями параметров. Контроль исполнения такие позиции не различает. Поэтому располагайте одинаковые стратегии с разными параметрами в РАЗНЫХ рабочих областях.

Контроль лимитов

В программе AutoTrade контроль лимитов выполняет одну из важнейших функций торгового робота. Данная функция контролирует соответствие реального остатка по инструменту в терминале остатку по данным робота и, при обнаружении расхождений в данных, самостоятельно осуществляет корректировку. Контроль лимитов осуществляется интеллектуальным способом, то есть корректировка осуществляется только после получения новых данных с сервера. Именно благодаря этому, исключается риск нескольких корректировок по одному и тому же инструменту из-за запаздывания данных с сервера.

Так же в контроле лимитов присутствует риск менеджмент. Задайте максимально допустимое число лотов по инструменту и AutoTrade будет контролировать максимально остатки по инструменту, интеллектуально корректируя их при необходимости.

Баланс позиций

Баланс позиций позволяет контролировать соответствие позиций робота с позициями терминала. Обновите таблицу и нажмите выровнять, если имеются разночтения в позициях. Программа самостоятельно продаст положительный баланс и купит отрицательный баланс по инструменту и счету клиента.

Таблицы ордеров

AutoTrade позволяет просматривать все таблицы из Tracking center в руссифицированном виде, а именно Открытые позиции, Активные ордера, Исполненный ордера, Снятые ордера. 

Открытые позиции (Омега)

В данной таблице вы можете посмотреть открытые на данный момент позиции в программе Omega Research.

Активные ордера (Омега)

В данной таблице вы можете посмотреть активные, еще не исполненные ордера в программе Omega Research.

Исполненные ордера (Омега)

В данной таблице вы можете посмотреть списко исполненных ордеров в программе Omega Research.

Снятые ордера (Омега)

В данной таблице вы можете посмотреть список снятых ордеров в программе Omega Research.

Мульти-входы и выходы

В версии 3.6 введена поддержка мульти входов и выходов при работе по доле счета. Размер входа всегда будет одинаков и не зависит от количества, указанного в ордере Омеги. В то же время, размер выхода из позиции будет пропорционален размеру выхода из позиции в Омеге. Например, если тип количества установлен в Доля счета и равняется 10%. То при каждом повторном входе будет покупаться по 10% от счета, при продаже 10 лотов, если в Омеге позиция 20 лотов, продастся ровно половина от фактически купленного объема.

SMS, Skype и e-mail оповещения пользователя

Программа AutoTrade позволяет уведомлять пользователя по SMS , Skype или электронной почте при возникновении следующих событий:

  • Отправка транзакции – происходит, когда транзакция отправляется в ИС Quik
  • Регистрация транзакции на сервере – происходит, когда заявка регистрируется на сервере ИС Quik.
  • Обрыв связи Quik`а и сервера – если связь с сервером пропадает, то пользователь получает сообщение об этом. Также отправляется сообщение и при восстановлении связи.
  • Исполнение мастер-ордера – просиходит, когда исполнился весь мастер-ордер.
  • Дублировать лог в Skype – весь лог AutoTrade дублируется в Skype, вы можете удаленно следить за всеми событиями.

Данная функция позволяет контролировать робота даже если Вы находитесь не за компьютером. Настройка параметров почтового сервера и адреса телефона здесь.

Рассылка сигналов

На закладке Рассылка сигналов вы можете подписать ваших друзей и клиентов на рассылку сигналов ваших торговых систем.

Выберите тип информирования: Skype, Email, Skype+Email. Внесите в таблицу слева клиентов для информирования. Запуск рассылки осуществляется с помощью кнопки Включить.