РЦБ, 01/01/2006
Автор: Кондратенко Юрий, аналитик ИК "Брокеркредитсервис" [pdf]
Механические торговые системы (МТС) (торговые роботы, торговые автоматы) — предмет постоянного поиска и исследовательской работы трейдеров. Если сокровенный алгоритм найден и запрограммирован, то, подключив его к биржевому терминалу, мы получим машину по производству денег. Рассмотрим, что же представляют собой МТС, какие преимущества и недостатки несет в себе использование автоматизированной торговли.
Скользящее среднее (мувинги, МА) – один из самых известных индикаторов. В 80-х годах в Merrill Lynch был целый отдел, который разрабатывал и исследовал мувинги. И сейчас именно с него обычно начинается знакомство начинающего трейдера с различными инструментами технического анализа. Попробуем разобраться, что же это такое и работает ли данная методика на современном рынке.
Многие слышали о поверье, что якобы утром «кукл» тянет рынок вверх, чтоб обвалить его на открытии европейской сессии. Проверим данную трейдерскую примету. 
Многие начинающие трейдеры используют индикаторы. Считается, что чем больше индикаторов — тем лучше. Проверим простую гипотезу – будем входить против самого популярного индикатора с «книжным» параметром. В качестве такого индикатора возьмем RSI с периодом 14 (это значение по умолчанию в Quik) и тайм фрейм 60 минут. И посмотрим, что из этого получится.
В работе предлагается новый подход к решению задачи управления активами на финансовых рынках – торговые стратегии, основанные на механических торговых системах (МТС). Рассматриваются основные принципы построения торговых систем и оценка их эффективности. Приводятся примеры торговых систем на основе методов технического и статистического анализа, и дается оценка эффективности данных систем на российском фондовом рынке.
Трейдер всегда находится в поиске и создании своего "Святого Грааля" - торговой системы, удовлетворяющей его отношение к доходу и риску. Здесь я расскажу о главных этапах создания системы, начиная от задумки, идеи и заканчивая готовым кодом для Омеги. Данный материал ни в коем случае не претендует на звание идеального пособия по созданию МТС. Это мой взгляд на процесс создания МТС, и, надеюсь, Вы найдете в нем что-то интересное и для себя. Итак...